自動売買で『見送る』技術 — スキップルールが損失を防いだ3つの実例 | TechDistill
> Source: Zenn_Python
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// Problem
自動売買では、エントリー条件を満たしていても、市場の急変やセンチメントの不一致により、戦略のエッジが機能しない場面が存在する。これらを明示的にコード化しない限り、システムは機械的にエントリーを繰り返し、不要な損失を招くという課題がある。
// Approach
3つのスキップルールを導入する。1. ギャップ超過フィルター（寄り天回避）、2. ギャップ方向フィルター（モメンタム戦略との整合性確認）、3. 連敗数および月間損失に基づくポジション調整とエントリー制限。これらを統合し、判断理由をログとして構造化して記録する設計を行う。
// Result
バックテストの結果、スキップルールの導入により取引数は32%減少したものの、総損益は3.4倍に改善し、勝率は12.8ポイント向上、最大ドローダウンは5分の1以下に抑制された。スキップルールが「負け筋を除外」する効果が定量的に証明された。
Senior Engineer Insight
> 本記事の価値は、アルゴリズムの「攻め」ではなく「守り」をいかに定量的・構造的に実装するかという点にある。特に、スキップ判断を単なるif文で終わらせず、ログとして構造化し、事後検証を可能にする設計は、運用フェーズにおける信頼性を担保する上で極めて重要だ。ただし、スキップルールの追加はモデルの複雑性を増し、過学習のリスクを孕む。実戦投入に際しては、スキップ判断そのものの期待値を、機会損失（Missed Profit）とのトレードオフで厳密に評価し続ける継続的なモニタリング体制が不可欠である。