グリッドトレード自動化ボット「GridForge」を本番運用して2週間 ── 追加した機能と実際の運用結果 | TechDistill

> Source: Zenn_Python

// Problem

グリッドトレードの運用において、価格変動に伴うグリッドラインとの乖離による取引機会の喪失、確定利益と含み損益の混同による正確な資産把握の困難さ、および設定変更時のボット再起動に伴う既存指値注文のキャンセルリスクといった、実運用特有の課題が存在する。

// Approach

価格乖離を検知してグリッドを自動再構築する仕組みや、レンジ別の平均取得単価を用いた精密な損益計算機能を実装。また、.envファイルの定期読み込みにより、既存の注文を維持したまま資金上限を変更できる設計を採用し、運用の継続性と安全性を確保した。

// Result

Phase 1において7日間で+0.73%のグリッド利益を達成。現在は資金を10万円に増額し、グリッド段数を100段に増やして運用中である。今後は複数通貨ペアへの展開や、ボラティリティ連動型の動的グリッド幅調整、幾何グリッドの実装を計画している。

Senior Engineer Insight

> 実運用における「状態の継続性」への配慮が極めて実践的である。特に、設定変更時にボットを再起動せず既存注文を維持する設計や、API権限を最小化する安全設計は、金融システム開発の基本に忠実である。また、単なる売買ロジックだけでなく、手数料や実約定価格を考慮した精密な損益計算にリソースを割いている点は、運用の信頼性を高める上で高く評価できる。一方で、cronによるポーリング方式は、急激なボラティリティへの追従性に限界がある。スケーラビリティと低レイテンシを両立させるには、WebSocketによるイベント駆動型への移行と、計算ロジックの分離が次なるステップとなるだろう。