【要約】並走させている6つの戦略は何を狙っているのか、図で整理した（振り返り第2回） [Zenn_Python] | Summary by TechDistill
> Source: Zenn_Python
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// Problem
開発者が複数の自動売買戦略を実装した際、戦略間の相関が高すぎて分散投資の効果が得られない問題に直面した。具体的には以下の課題が挙げられる。
- ・複数の戦略を並走させても、日次損益の相関が0.8〜0.97と極めて高く、実質的に1.6本分しか機能していない。
- ・戦略のロジックが「順張り」か「逆張り」かの二種類に偏っており、構造的な多様性が欠如している。
- ・短期間のバックテスト結果に基づき戦略を選択すると、統計的なノイズにより、実運用で成績が著しく低下するリスクがある。
// Approach
開発者は、戦略の独立性を高めるために、エントリー条件の構造分析と売買方向の拡張を行った。以下のステップでアプローチを実施している。
- ・6つのエントリー戦略（移動平均クロス、順張り、VWAP乖離、高値からの押し目、寄りレンジブレイク、多段フィルタ）を分類し、そのロジックの差異を明確化した。
- ・「買い」のみの戦略に対し、「売り」のロジックを組み込むことで、ポートフォリオの独立性を向上させた。
- ・第1主成分を用いた分析により、売りを入れることで第1主成分が79%から51%へ低下し、相関が抑制されることを確認した。
- ・成績の良し悪しではなく、戦略の「構造」を基準にポートフォリオを再構成する方針を採用した。
// Result
戦略の構造を整理したことで、ポートフォリオの多様性を確保するための具体的な指針を得た。成果は以下の通りである。
- ・「売り」戦略の導入により、戦略間の相関を低減できることが実証された。
- ・12営業日のデータでは戦略の順位が激しく入れ替わることを確認し、統計的有意性を確保するための判定期間を35営業日と設定した。
- ・過去の失敗に基づき、成績のみで戦略を採用せず、構造的な観点から選定を行う運用プロセスを確立した。
Senior Engineer Insight
> 本件は、アルゴリズムの性能ではなく構造に目を向けた点が極めて実践的である。大規模システムでも、単なる機能追加は冗長性を生むだけで、リスク分散には寄与しない。短期間のベンチマークに惑わされず、統計的有意性を待つ姿勢は、過学習を防ぐ上で不可欠な規律だ。モデルの多様性を確保するために、売買方向の次元を増やすアプローチは極めて合理的である。