【要約】ペーパートレード日誌 2026年8月 [Zenn_Python] | Summary by TechDistill
> Source: Zenn_Python
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// Problem
開発者が、Pythonを用いた自動売買エージェントの戦略精度とリスク管理の有効性を検証する過程で、以下の課題に直面している。
- ・特定の時間帯（16分間）に建玉と損切りが集中し、リスクが偏っている。
- ・監視銘柄（金属・電線・半導体）の相関が高く、分散投資が機能していない。
- ・利益がSCREENホールディングスの1件に過度に依存している。
- ・損切り幅を1.0%に固定しているため、損失額が一定に偏っている。
- ・分散の効果を定量的に測定する手法が確立されていない。
// Approach
開発者は、実資金を投入せずに戦略を検証するため、以下の環境と手法でシミュレーションを実施している。
- ・楽天証券のマーケットスピードII RSSからリアルタイムのデータを取得。
- ・Pythonを用いて、売買判断と約定のみを模倣する常駐エージェントを構築。
- ・資金2,000万円、1銘柄300万円、同時6枠の設定でシミュレーションを実行。
- ・移動平均クロス（5/20）のゴールデンクロスを狙う戦略を採用。
- ・損切り幅を1.0%に固定し、損失額の一定化を図っている。
- ・手数料はゼロ、スプレッドは仮定値として計算している。
// Result
8月14日の運用結果は、戦略の脆弱性とリスク管理の課題を浮き彫りにした。
- ・勝率は25%に留まり、当日ネット損益は-202,400円となった。
- ・建玉の多くが3分から6分という短時間で損切りに到達した。
- ・利益がSCREENホールディングスの1件（+42,000円）に集中している。
- ・銘柄間の相関により、分散投資が期待通りに機能していない。
- ・特定の時間帯に取引が集中し、リスク管理上の懸念が残った。
Senior Engineer Insight
> アルゴリズムのプロトタイプ検証としては、RSSを用いた環境構築は合理的である。しかし、現在のロジックは銘柄間の相関を無視している。実運用では致命的なドローダウンを招く恐れがある。分散の定義を「銘柄数」ではなく「セクター間の相関」に拡張すべきだ。また、手数料やスプレッドの計算が甘く、検証の信頼性に欠ける。